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ATRとは

TrueRange(真の値幅)

​を指定した期間の平均で出したものがATRです。

平均を出すメソッドはEMA(直近を重視=重みづけする平均の出し方)

​を使用することが多いです。

例)ATR=3(3日間(過去3本)の値がそれぞれ5,10,15だった場合)

5+10+15÷3=10(注)実際は重みを付けますので多少結果は違います。

画像はでは当日安値と前日終値で比較してますが、

当日高値と当日安値の差
当日高値と前日終値の差
当日安値と前日終値の差

​の内最大のもを採用してATRの構成要素に選択します。

・投資歴​5年

​・使用言語MQL4

・​個人PG

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